Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
-otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
-simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 36,43 | 109,28 |
| 6 | 19,23 | 115,39 |
| 9 | 13,50 | 121,51 |
| 12 | 10,63 | 127,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
-otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
-simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2