Sonuç bulunamadı
Üye Girişi
Sepetim 0
EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri - Aziz Kutlar - Umu

EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Aziz Kutlar
Umuttepe Yayınları
Stok Kodu:
9786055100957
Boyut:
17x24
Sayfa Sayısı:
176
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2017-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
Kitap/ Bilim - Mühendislik/ Matematik - Geometri
%10 indirimli
466,00TL
419,40TL
Taksitli fiyat: 12 x 44,60TL
Temin süresi 6 gündür.
Sepete Ekle
Tavsiye et Hata bildir
9786055100957
579844
EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
419.40

1. Bölüm

1. Çok denklemli zaman serisi modelleri

  • 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
  • Durağanlık
  • Belirleme (Identification)
  • Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
  • Varyans Ayrışması
  • Hipotez Testi
  • Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

1.2. Uygulamalar

Sistemin Formülasyonu

2. Bölüm

2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri

  • 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
  • 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
  • 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
  • 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

3. Bölüm

  • 3. Uygulamalar
  • 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
  • 3.2.Model Seçimi
  • 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
  • 3.5.TESTLER
  • 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
  • 3.7.Koentegrasyon Analizi
  • 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
  • 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
  • Tahmin Sonrası
  • Koentegrasyon İlişkisi
  • EK Tablolar
  • Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
  • 3.10.Bir Makale Uygulaması

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Yazarın Diğer Kitapları
Tümünü göster
Markanın Diğer Ürünleri
Tümünü göster
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 152,77    458,32   
6 80,66    483,95   
9 56,62    509,61   
12 44,60    535,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 419,40    419,40   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
12 -    -   
Açıklama

1. Bölüm

1. Çok denklemli zaman serisi modelleri

  • 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
  • Durağanlık
  • Belirleme (Identification)
  • Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
  • Varyans Ayrışması
  • Hipotez Testi
  • Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

1.2. Uygulamalar

Sistemin Formülasyonu

2. Bölüm

2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri

  • 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
  • 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
  • 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
  • 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

3. Bölüm

  • 3. Uygulamalar
  • 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
  • 3.2.Model Seçimi
  • 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
  • 3.5.TESTLER
  • 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
  • 3.7.Koentegrasyon Analizi
  • 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
  • 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
  • Tahmin Sonrası
  • Koentegrasyon İlişkisi
  • EK Tablolar
  • Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
  • 3.10.Bir Makale Uygulaması

Kapat